مقاله علمی و پژوهشی " اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران " مقاله ای است در 26 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازده بورس اوراق بهادار تهران، قیمت نفت، مدل مارکوف- سوئیچینگ تحلیل موجک پرداخته شده است

چکیده مقاله

در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان‌های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان‌های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌این منظور از روش مارکوف-‌سوئیچینگ استفاده شده است. به‌منظور استخراج نوسان‌های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش‌ها دارد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان‌ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان‌های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا‌داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان‌های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به‌علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس‌بندی نوسان‌های قیمت نفت حساس بوده است.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .