مقاله علمی و پژوهشی " اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدلARCH، مدل GARCH-M، بورس اوراق بهادار تهران، ریسک و بازده پرداخته شده است

چکیده مقاله

یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته وجود بازارهای مالی کارامد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز می‌باشد. در طول سال‌های اخیر بازارهای مالی جهان همواره با نوسان‌ها و نااطمینانی‌های قابل توجهی مواجه بوده‌اند، به گونه‌ای‌ که عدم اطمینان موجود در ارتباط با بازده دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی را نگران ساخته است. در این مقاله رابطه بین نوسان‌های بازده بازار (ریسک) و برخی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می‌شود، همچنین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ بازده مسکن، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ تولید و اشتغال صنعتی) با ریسک بازده کل بورس را در سال‌های (1388-1380) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان‌دهنده ناچیز بودن آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران است، همچنین به رابطه مثبت بین ریسک و بازده در دوره مورد مطالعه اشاره می‌کنند.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .