مقاله علمی و پژوهشی " نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری " مقاله ای است در 23 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  منحنی J؛ منحنی S؛ نرخ ارز حقیقی؛ تراز تجاری؛ الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده پرداخته شده است

چکیده مقاله

پدیده‌ی منحنی J از دهه 1970 در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، توجه محققان را به پویایی‌های کوتاه‌مدت تراز تجاری در واکنش به نوسانآن‌های نرخ ارز معطوف نمود. علاوه‌براین در دهه اخیر رهیافت منحنی S به منظور ارزیابی اثرات کوتاه‌مدت تغییر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری مطرح شده است، که نتایج آن می‌تواند در تحلیل سیاست‌گذاری‌ها حائز اهمیت باشد. در این پژوهش به آزمون پدیده‌ی منحنی‌های J و S دو جانبه بین ایران و 16 شریک برتر تجاری آن پرداخته شده است. در این راستا از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده برای برآورد ضرایب رابطه کوتاه‌مدت تراز تجاری و منحنی J و از روش همبستگی متقاطع، برای ارزیابی وجود منحنی S، طی دوره 1393-1364 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که منحنی J و S در مورد تراز تجاری دو جانبه بین ایران و اکثر شرکای برتر تجاری تأیید می‌شود. بر این اساس سیاست‌گذاران باید در جهت حداقل کردن زیآن‌های ناشی از نوسان نرخ ارز حقیقی، سیاست‌های مناسب در مورد نرخ ارز دوجانبه اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Real Exchange Rate and Mechanism of J and S Curves among Iran and its Major Trade Partners

چکیده [English]

Although studies about responses of trade balance to exchange rate volatilities have been considered static until 1970s, the entering of J-curve phenomenon in international economics studies lead attention to short-run dynamics response of trade balance to exchange rate volatilities. Moreover, new approach of S-curve have been introduced for investigating short-run effects of real exchange rate volatilities on trade balance in recent decades which can be useful for policy implications. Using a suitable model, this study tries to investigate the existence of J and S curves among Iran and its 16 major trade partners. In tis regards, an auto-regressive distributed lags model have been used to estimate short-run trade balance equation and J-curve and the cross-correlation have been used to investigate S-curve during 1985-2014. The results show that J and S curve phenomenon of bilateral trade balance is confirmed for almost countries. Hence policy makers should apply suitable policies for bilateral exchange rate to minimize losses caused from real exchange rate fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

J-curve, S-curve, trade balance, Auto-regressive Distributed Lags Model

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .