more_vert مقاله خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید

ادامه مطلب

closeمقاله خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید

مقاله علمی و پژوهشی " خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید" مقاله ای است در 20 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدل خود بازگشت آستانه‌ای، مدل خود بازگشت آستانه‌ای لحظه‌ای، همگرایی آستانه‌ای، برابری قدرت خرید پرداخته شده است چکیده مقاله در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل‌های خود بازگشت آستانه‌ای و روش‌ برآورد آنها بوده است. مدل‌های خود بازگشت آستانه‌ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر‌خطی متغیرها می‌باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی‌های مدل‌های آستانه‌ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل‌های آستانه‌ای پرداخته می‌شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه‌ای و خود‌بازگشت آستانه‌ای لحظه‌ای معرفی و بررسی می‌شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل‌های آستانه‌ای در الگو‌سازی رفتار نامتقارن نرخ‌های ارز با استفاده از آزمون‌های همگرایی آستانه‌ای و آستانه‌ای لحظه‌ای ارائه‌شده توسط اندرس و سیکلوس (2001) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (1390-1339) پرداخته می‌شود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأییدی دیگر بر خنثایی پول

ادامه مطلب

closeمقاله تأییدی دیگر بر خنثایی پول

مقاله علمی و پژوهشی " تأییدی دیگر بر خنثایی پول" مقاله ای است در 30 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خنثایی پول در بلندمدت، کینگ و واتسون، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، ایرانپرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله طبق رویکرد کینگ و واتسون (1997) به‌دنبال بررسی خنثایی پول در بلندمدت است. برای این منظور، از داده‌های مربوط به حجم پول، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی (1390-1350) با رویکرد مدل‌های خود‌رگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده این است که خنثایی پول در ایران ارتباطی با تعریف پول ندارد، تغییرات در حجم پول و نقدینگی اثری بر تولید ندارند و به‌دلیل اینکه نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی انباشته از مرتبه صفر می‌باشند بحث در مورد رابطه بلندمدت منطقی نخواهد بود، بنابراین برای افزایش تولید در اقتصاد می‌بایست به سیاست‌های سمت عرضه که منجر به افزایش در بهره‌وری و کارایی نیروی‌کار و افزایش در سطح تولید می‌شود روی آورد، همچنین نتایج حاکی از آنست که در سطح اطمینان یک درصد خنثایی پول در بلندمدت را نمی‌توان رد کرد. نتایج تحت قیود خنثایی پول در کوتاه‌مدت نیز ما را به سمت رد خنثایی پول در بلند‌مدت سوق نمی‌دهد، همچنین بر طبق نظریه درک نادرست پولی لوکاس(1972) می‌توان به این موضوع اشاره نمود که واکنش تولید به تغییرات در حجم پول می‌تواند منفی باشد، به این معنا که شوک‌های پولی منفی سبب می‌شود که منحنی عرضه کل بلندمدت لوکاس حالت عمودی بودن خود را از دست دهد، در نتیجه شوک‌های پولی منفی دارای آثار حقیقی در کوتاه‌مدت می‌باشند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران " مقاله ای است در 26 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازده بورس اوراق بهادار تهران، قیمت نفت، مدل مارکوف- سوئیچینگ تحلیل موجک پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان‌های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان‌های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌این منظور از روش مارکوف-‌سوئیچینگ استفاده شده است. به‌منظور استخراج نوسان‌های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش‌ها دارد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان‌ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان‌های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا‌داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان‌های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به‌علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس‌بندی نوسان‌های قیمت نفت حساس بوده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عدم تقارن چرخه‌های تجاری و سیاست‌ پولی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله عدم تقارن چرخه‌های تجاری و سیاست‌ پولی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " عدم تقارن چرخه‌های تجاری و سیاست‌ پولی در ایران (بررسی بیشتر با استفاده از مدل‌های MRSTAR) " مقاله ای است در 24 صفحه و با 63 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست پولی، تولید ناخالص داخلی، آثار نامتقارن، مدل اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی پرداخته شده است چکیده مقاله گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست‌های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می‌دهد و تاثیری در‌ تولید حقیقی نخواهد داشت. عده‌ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست‌های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه‌مدت و حتی در بلند‌مدت تغییر می‌دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست‌ پولی می‌تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست‌ پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره 1388- 1338 در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون‌های RESET، تراسورتا(1989)، تراسورتا و آندرسون(1992) و تراسورتا(1993) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که اثر سیاست‌ پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر‌خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت ( وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی افزایشی، وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی، وضعیت رکود به همراه وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و وضعیت رکود به همراه بهبودی اوضاع اقتصادی ) را در چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران نشان می‌دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه‌ی بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه‌ی بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رشد اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم، درآمدهای نفتی، نرخ ارز، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان هستند و دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان می‌باشد. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان می‌باشد، به نحوی که امروزه اقتصاددانان پذیرفته‌اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، برای رشد اقتصادی بالاست و بی‌ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق‌های رشد اقتصادی را محدود می‌سازد. در این تحقیق به بررسی نقش بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی ایران می‌پردازیم. ارزیابی نتایج بدست آمده از برآورد مدل به روش VAR نشان می‌دهد که یک رابطه بلند مدت بین شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد به نحوی که بیثباتی اقتصاد کلان در ایران به عنوان یک مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می‌کند، از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی 10 کشور در حال توسعه آسیایی)" مقاله ای است در 22 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت، سرمایه‌گذاری داخلی، رشد اقتصادی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی در 10 کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی این کشورها از جمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی (2008-1980) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش داده‌های پانل با اثرات ثابت به‌صورت پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما تورم و توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته‌اند، همچنین مشاهده شده است که رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه‌گذاری داخلی این کشورها دارند، اما درجه بازبودن تجاری اثر منفی و معنا داری بر سطح سرمایه‌گذاری این کشورها طی دوره مورد‌نظر داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدلARCH، مدل GARCH-M، بورس اوراق بهادار تهران، ریسک و بازده پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته وجود بازارهای مالی کارامد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز می‌باشد. در طول سال‌های اخیر بازارهای مالی جهان همواره با نوسان‌ها و نااطمینانی‌های قابل توجهی مواجه بوده‌اند، به گونه‌ای‌ که عدم اطمینان موجود در ارتباط با بازده دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی را نگران ساخته است. در این مقاله رابطه بین نوسان‌های بازده بازار (ریسک) و برخی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می‌شود، همچنین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ بازده مسکن، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ تولید و اشتغال صنعتی) با ریسک بازده کل بورس را در سال‌های (1388-1380) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان‌دهنده ناچیز بودن آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران است، همچنین به رابطه مثبت بین ریسک و بازده در دوره مورد مطالعه اشاره می‌کنند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شهرستان مراغه

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شهرستان مراغه

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شهرستان مراغه" مقاله ای است در 20 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث الگوی لاجیت چندگانه، بانک کشاورزی شعبه مراغه، وصول مطالباتپرداخته شده است چکیده مقاله هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شعبه مراغه است تا با در نظر گرفتن این عوامل و حساسیت بیشتر روی آنها بتوان وصول مطالبات را بهبود بخشید. برای این منظور، مطالبات به‌صورت چهار حالت وصول به‌موقع، سررسید گذشته، معوقه و مشکوک‌الوصول طبقه‌بندی شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی پرونده‌های وام‌گیرندگان برای هر گروه از شعبه گردآوری شد. برای دستیابی به هدف مطالعه از الگوی لاجیت چندگانه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از انجام آزمون راستنمایی و والد نشان می‌دهند که امکان ترکیب گروه‌های وصول مطالبات وجود ندارد و نتیجه آزمون هاسمن حکایت از این امر دارد که چهار گروه وصول مطالبات مستقل از هم می‌باشند. نتایج به‌دست آمده از برآورد الگوی لاجیت چندگانه نشان می‌دهد متغیرهای مبلغ وام پرداختی، فاصله اقساط، تعداد اقساط، نوع تضمین، تمدید، فعالیت باغداری، زراعت، خدمات و نوع تسهیلات از لحاظ آماری معنادار می‌باشند که در این میان متغیرهای مبلغ وام پرداختی و تمدید اثر منفی بر بهبود وصول مطالبات دارد و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر بهبود وصول مطالبات دارند. در نهایت، اثرات نهایی و کشش برای تمام متغیرها به تفکیک هر یک از گروه‌های وصول مطالبات محاسبه گردید. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در ایران با استفاده از مدل وقفه فضایی و داده‌های ترکیبی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در ایران با استفاده از مدل وقفه فضایی و داده‌های ترکیبی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در ایران با استفاده از مدل وقفه فضایی و داده‌های ترکیبی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قیمت مسکن، مدل وقفه فضایی، اثرات فضایی، اقتصادسنجی فضایی، اثرات مستقیم و غیرمستقیم.پرداخته شده است چکیده مقاله استفاده از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی تحولات بازار مسکن می‌تواند نقایص اقتصادسنجی متعارف را بهبود بخشد. برای این منظور، در این مطالعه از چارچوب مدل وقفه فضایی (SAR) و با استفاده از داده‌های ترکیبی استان‌های اصلی کشور برای دوره (1389-1370) تغییرات قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده بیانگر این است که اثر انتشار فضایی قیمت مسکن بین استان‌های مختلف کشور عاملی بسیار مهم در توضیح رفتار قیمت مسکن است و به‌طور متوسط افزایش 10 درصدی قیمت مسکن در سایر استان‌ها قیمت مسکن در استان موردنظر را به‌میزان 6 درصد افزایش می‌دهد. سایر متغیرهای مدل شامل هزینه مالکیت اثر منفی و معنا‌دار و تسهیلات بانکی، قیمت زمین و هزینه ساخت آثار مثبت و معنا‌داری بر قیمت مسکن داشته‌اند، اما اثرگذاری هزینه‌ خانوارها که به‌عنوان جایگزین متغیرهای درآمد و ثروت مورد استفاده قرار گرفته با ابهام همراه بوده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .