more_vert مقاله تحلیل اقتصادسنجی عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود شدت انرژی در صنایع فعال دربورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل اقتصادسنجی عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود شدت انرژی در صنایع فعال دربورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اقتصادسنجی عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود شدت انرژی در صنایع فعال دربورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهبود انرژی، شدت انرژی، پانل دیتا، خلاقیت نوآورانه، جانشینی انرژی پرداخته شده است چکیده مقاله تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که تغییرات شدت انرژی با قیمت انرژی رابطه معکوس دارند، همچنین سطوح فناوری می‌توانند شدت انرژی را کاهش دهند. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود شدت انرژی در تمام صنایع فعال در بورس تهران که اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق در فاصله زمانی (1390-1385) را به‌طور کامل ارائه نموده‌اند در قالب روش پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر اهمیت بیشتر متغیرهای شدت شبه دارایی‌های ثابت، شدت نیروی کار، شدت سرمایه و شدت مواد اولیه و قیمت این نهاده‌ها نسبت به سطح این متغیرها (شبه دارایی‌های ثابت، نیروی کار و سرمایه) در بهبود شدت انرژی در صنایع مختلف کشور است. همچنین با توجه به معنا‌دار شدن ضریب متغیر شبه دارایی‌های ثابت (نشان‌دهنده انباشت سرمایه و تجهیزات تولید که به بهبود کیفت تولیدات و در نتیجه انرژی‌اندوزی آنها منجر می‌شود) این نتیجه حاصل شده است که افزایش تجهیزات سهم انرژی در تولید را در صنایع مختلف کاهش داده است. همچنین در بررسی میزان کشش سایر نهاده‌ها با نهاده انرژی این نتیجه حاصل گردید که رابطه نهاده انرژی با سایر نهاده‌ها در اغلب صنایع از نوع رابطه جانشینی است، بنابراین در این صنایع افزایش قیمت انرژی با تغییر قیمت‌های نسبی نهاده‌ها می‌تواند موجب جانشینی سایر نهاده‌ها به‌جای انرژی و بهبود شدت انرژی گردد. . دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث هجوم بانکی، سلامت بانکی، دارایی و بدهی بانک پرداخته شده است چکیده مقاله بانک‌ها به‌رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک‌ها می‌شود به‌شدت آسیب‌پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی‌های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی‌ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک‌ها به‌وجود نمی‌آورد و به‌وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می‌شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می‌باشد مشکلات فراوانی برای بانک‌ها به‌وجود می‌آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می‌شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده‌ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک‌ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام‌دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بحران‌های ارزی، سیاست پولی، فشار بازار ارز، بردار خودرگرسیونی ساختاری پرداخته شده است چکیده مقاله فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می‌باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده‌اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) جهت تخمین استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که تئوری سنتی فشار بازار ارز در مورد ایران نیز صادق می‌باشد، به این معنا که اجرای سیاست انبساط پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز می‌گردد، همچنین تأثیر متغیر ضریب تکاثری پول بر فشار بازار ارز مثبت و تأثیر متغیرهای تولید داخلی و قیمت نفت خام بر فشار بازار ارز منفی شده است. نتایج تجزیه واریانس متغیر فشار بازار ارز نشان می‌دهد که در دوره اول حدود 95 درصد تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توضیح داده می‌شود و دیگر متغیرها هر یک به نسبت اندک تغییرات این متغیر را توضیح می‌دهند. با گذر زمان و در دوره 10 از قدرت توضیح‌دهندگی خود متغیر تا حدودی کاسته شده است، به ‌طوری‌که در این دوره حدود 79 درصد تغییرات فشار بازار ارز از طریق خود متغیر توضیح داده می‌شود. بین سایر متغیرها بیشترین توضیح‌دهندگی مربوط به متغیر ضریب تکاثری پول با قدرت توضیح‌دهندگی حدود 10 درصد می‌باشد. پس از این متغیر سایر متغیرها به‌ترتیب درآمد ملی با حدود 7/6 درصد، اعتبار داخلی با حدود 38/3 درصد و در نهایت قیمت نفت با 61/1 درصد از نوسان‌های فشار بازار ارز را توضیح می‌دهند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری اخلاقی، بانکداری اسلامی، مؤسسات تأمین مالی خرد، قرض‏الحسنه، تحلیل واریانس پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اهمیت بانکداری اخلاقی و رواج آن در ادبیات بانکی در سال‏های اخیر تدوین الگویی به‏منظور رتبه‏بندی شاخص‏ها و تعیین جهت‏گیری‏های اساسی در این نوع بانک‏ها ضروری می‏باشد. هدف اصلی این مقاله اولویت‏بندی شاخص‏های اساسی تعریف‏شده مربوط به بانک‏های اخلاقی در دنیا و مقایسه آن با دیدگاه مدیران بانکی در ایران و ارائه‏ الگویی برای بانک‏های اخلاقی است. هدف دیگر مقاله بررسی اختلاف دیدگاه مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی در نظام بانکی ایران در رتبه‏بندی شاخص‏هاست. به این‏ منظور، پرسشنامه‏ای با 30 پرسش طراحی و توسط مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی تکمیل شده است، سپس از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری اختلاف بین میانگین شاخص‏ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از دید مدیران بانکی دو معیار رعایت اخلاق در برخورد با کارکنان و سهامداران و مشتری‏مداری از اهمیت ویژه‏ای برخوردارند و اهمیت سایر معیارها نسبت به این دو کمتر می‏باشد. همچنین نتایج حاکی از آنست که بین نظرات مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی در رتبه‏بندی شاخص‏ها تفاوت خاصی وجود ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش سفته‌بازی بر تغییرات قیمت مسکن در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله نقش سفته‌بازی بر تغییرات قیمت مسکن در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نقش سفته‌بازی بر تغییرات قیمت مسکن در ایران (1387-1370)" مقاله ای است در 24 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قیمت مسکن، نوسان‌های بازار مسکن، انتظارات قیمتی، سفته‌بازی، کشش قیمتی عرضه پرداخته شده است چکیده مقاله بخش مسکن طی چند دهه اخیر با دوره‌های رونق و رکود تورمی و افزایش بی‌رویه و جهش‌وار قیمت همراه بوده است. بروز نوسان‌های ادواری در این بخش باعث ایجاد معضلات ساختاری و بعضاً اجتماعی گردیده و به این دلیل تحلیل نوسان‌های بازار همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مقاله در پی بررسی اثر سفته‌بازی بر نوسان‌های بازار مسکن در ایران طی دوره 17 ساله (1387-1370) با استفاده از معادله تعادلی قیمت و تکنیک شبیه‌سازی می‌باشیم. در این بررسی برای تخمین ضرایب معادلات از تکنیک ژنتیک الگوریتم استفاده شده و نتایج با برنامه‌نویسی در نرم‌افزار Matlab شبیه‌سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه سفته‌بازی نتیجه انتظارات قیمتی و تحلیل روند قیمت دوره‌های گذشته توسط سرمایه‌گذاران بوده که به‌صورت تقاضای سفته‌بازانه در بازار نمود می‌یابد. تقاضای سفته‌بازی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در ایجاد نوسان‌های قیمتی در بازار مسکن دارد و موجب بروز دوره‌های رونق و رکود قیمتی در این بازار می‌گردد، همچنین با بررسی کشش قیمتی عرضه می‌توان نتیجه گرفت که افزایش سرعت تولید و تقویت سمت عرضه می‌تواند فاکتور اساسی در کنترل نوسان‌های بازار با پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازی باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است چکیده مقاله آربیتراژ آماری یکی از روش‌های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می‌شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش‌ آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های (1391–1380) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان‌دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می‌شوند، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران: یک رویکرد نوکینزی " مقاله ای است در 24 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اثر ثروت، اثر فشار هزینه‌ای، منحنی فیلیپس نوکینزی، شوک قیمت نفت پرداخته شده است چکیده مقاله بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت‌خام به‌دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می‌شود. این رابطه در منحنی‌های فیلیپس توسعه‌یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما شوک قیمت نفت‌خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه‌ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می‌باشد که در منحنی‌های فیلیپس استاندارد مدنظر قرار نمی‌گیرد. در این مقاله تلاش می‌شود تا با اضافه نمودن بخش نفت به یک الگوی دوبخشی نوکینزی استاندارد اثر ثروت و اثر فشار هزینه‌ای شوک قیمت نفت‌خام مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی طراحی‌شده منحنی فیلیپس نوکینزی استخراج شده علاوه بر متغیرهای دستمزد حقیقی، قیمت نفت‌خام و بهره‌وری از درآمد نفتی نیز متأثر می‌گردد. سیستم معادلات تصادفی تعادل عمومی الگو با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران کالیبره شده و با استفاده از نرم‌افزار حل گردید. تأثیر شوک قیمت نفت‌خام بر متغیرهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم هم از محل افزایش هزینه و هم افزایش درآمدهای نفتی متأثر می‌شود. از آنجا که سهم نفت در تولید کوتاه‌مدت اندک است و قیمت‌های داخلی کنترل شده است تأثیر درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر است. علاوه بر این، اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصرف خانوار از اثر فشار هزینه‌ای بیشتر بوده، بنابراین پس از شوک قیمت حقیقی نفت‌خام مصرف خانوار افزایش می‌یابد. تقاضای نیروی کار در بخش تولید کالای نهایی پس از شوک نفت کاهش می‌یابد و در بخش نفت افزایش می‌یابد، در حالی‌که به‌دلیل اثر ثروت عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می‌یابد. در مجموع، چون اثر کاهشی بیش از اثر افزایشی است اشتغال و دستمزدهای حقیقی کاهش می‌یابد. نتایج الگو نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از شوک قیمت نفت وارد یک وضعیت رکود تورمی می‌شود، در حالی‌که مصرف داخلی رشد می‌کند و دستمزدهای حقیقی کاهش می‌یابد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش دولت‌ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

ادامه مطلب

closeمقاله نقش دولت‌ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

مقاله علمی و پژوهشی " نقش دولت‌ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک" مقاله ای است در 18 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توسعه مالی، حکمرانی خوب، کشورهای عضو اوپک پرداخته شده است چکیده مقاله توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه‌های اخیر به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به‌ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه‌شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص‌های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص‌های کیفیت مقرارت تنظیمی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و پاسخگویی می‌پردازد. به این منظور، از گروه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی (2011-2002) و به روش داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سیاسی موافق مشارکت دولت در بخش مالی است و تجزیه‌و‌تحلیل نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار شاخص‌های حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات نفت و نیروی کار و تأثیر منفی و معنادار نرخ تورم بر توسعه مالی در کشور‌های عضو اوپک می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده‌ سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده‌ سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده‌ سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نرخ مؤثر مالیاتی، سیاست تقسیم سود، بازده‌ سهام پرداخته شده است چکیده مقاله نرخ مؤثر مالیاتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارایی مالیاتی کاربردهای گسترده‌ای در تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاری‌ها دارد. این نرخ می‌تواند به‌عنوان ابزاری جهت هدایت سرمایه نیز استفاده شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده‌ آتی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتیجه بررسی 565 سال شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1389–1380) و به‌صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از آن است که رابطه منفی و معنادار بین نرخ مؤثر مالیاتی و سیاست تقسیم سود وجود دارد. در واقع، شرکت‌ها با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی به‌طور قابل توجهی سود تقسیمی خود را کاهش می‌دهند، همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه‌ مثبت و معنادار بین نرخ مؤثر مالیاتی و بازده آتی سهام وجود دارد. به‌عبارت دیگر، با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی بازده‌ سالانه سهام نیز افزایش می‌یابد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .