جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی شاخص‌های بازار بورس ایران

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی شاخص‌های بازار بورس ایران

 مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی شاخص‌های بازار بورس ایران" مقاله ای است در 18 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازار بورس، شاخص سود نقدی، شاخص قیمت بازار اول، شاخص قیمت بازار دوم، شاخص قیمت بازارکل، پیش‌بینی، الگوهای AR، ARMA، TAR، اثر ARCH، و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شده است چکیده مقاله این مطالعه با هدف شناخت الگوهای مناسب پیش‌بینی شاخص‌های عمده بازار بورس اوراق بهادار ایران شامل شاخص سودنقدی، شاخص قیمت در بازارهای فرعی، اصلی و شاخص قیمت کل صورت گرفت. براساس یافته‌ها متوسط خطای پیش‌بینی الگوهای رگرسیونی مورد استفاده در سری‌های شاخص سود نقدی، شاخص قیمت بازار دوم، شاخص قیمت بازار اول و شاخص قیمت کل به ترتیب برابر با 72/0، 49/2، 41/4 و 55/5 درصد به دست آمد. بطورکلی برای سری‌های شاخص سود نقدی و همچنین سری شاخص قیمت بازار دوم الگوی ARMA به‌ویژه با انجام تعدیل اثر ماهانه دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها را ارائه نمود. اما درخصوص دو سری شاخص قیمت بازار اول و شاخص قیمت کل لحاظ کردن اثر ARCH مساعدت مطلوبی در پیش‌بینی داشت. البته الگوی ARMA درخصوص سری شاخص قیمت بازار اول نیز در زمره الگوهای دقیق پیش‌بینی کننده قرار گرفت. اما درخصوص شاخص کل مشخص گردید که درصورت استفاده از الگوی EGARCH می‌توان به پیش‌بینی‌های بسیار دقیق‌تر از سایر الگوها دست یافت. بطور کلی در یافته‌ها مشخص گردید که انجام تعدیل ماهانه در اغلب موارد قادر است به بهبود پیش‌بینی‌ها مساعدت نماید. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تأثیر سیاست‌های پولی آمریکا بر قیمت نفت خام‌های شاخص در کوتاه‌مدت

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر سیاست‌های پولی آمریکا بر قیمت نفت خام‌های شاخص در کوتاه‌مدت

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر سیاست‌های پولی آمریکا بر قیمت نفت خام‌های شاخص در کوتاه‌مدت" مقاله ای است در 28 صفحه و با 86 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نفت خام شاخص، شاخص بازار سرمایه، نرخ بهره، سیاست‌های پولی آمریکا پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدل­سازی برای پیش­بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهم­ترین حوزه­های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورس­های نفتی و بازار آتی­های نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکل­گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاه­مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاست­های پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی (پولی، اوراق قرضه و سرمایه) و بازار نفت، قیمت نفت خام را از مسیر بلندمدت خود منحرف می­نماید. این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلندمدت آن با توجه به روابط بین بازارهای مذکور در کوتاه­مدت که به طور عمده ناشی از سیاست­های پولی است، پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر و نظریه سامئلسون با استفاده از داده­های سری زمانی سال­های 2013- 2005 م و روش گارچ آزمون می­گردد. نتایج نشان می­دهد اثر تعییر نرخ بهره بر نفت خام­های شاخص (دوبی، عمان و برنت)  منفی و تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت این نفت خام مثبت است. از مهم­ترین علل تأثیر منفی افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه­های نگهداری و ذخیره­سازی نفت خام و، در نتیجه، کاهش تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است. همچنین تأثیر مثبت تغییر شاخص بازار سرمایه به سبب توسعه فعالیت­های صنعتی که به نوبه خود می­تواند منجر به افزایش تقاضا برای نفت خام در بازار گردد، قابل توضیح است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله الگـوسازی و پیش‌بینی شاخـص بورس اوراق بـهادار تـهران و تعیین متغیرهای مؤثر بر آن

ادامه مطلب

closeمقاله الگـوسازی و پیش‌بینی شاخـص بورس اوراق بـهادار تـهران و تعیین متغیرهای مؤثر بر آن

مقاله علمی و پژوهشی " الگـوسازی و پیش‌بینی شاخـص بورس اوراق بـهادار تـهران و تعیین متغیرهای مؤثر بر آن" مقاله ای است در 21 صفحه و با 49 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شبکه عصبی GMDH، الگوریتم ژنتیک، شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهرانپرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله با الگوسازی و پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر ساختار تلفیقی الگوریتم ژنتیک با رویکرد شبکه عصبی GMDH، سعی در شناخت متغیرهای مؤثر بر شاخص بورس اوراق بهادار شده است. یازده متغیر کلان اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه به همراه وقفه‌های یک و دو ماهه هر کدام از آنها و وقفه‌های متغیر وابسته، الگویی با 35 متغیر ورودی را ایجاد کرد که نتایج به دست آمده نشان‌دهنده تأثیر قوی و معنادار شاخص قیمت زمین، هزینه مسکن، CPI، پایه پولی، کرایه مسکن اجاره‌ای و قیمت جهانی نفت خام بر شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار است. در مقابل، بازار ارز خارجی و طلا، ارتباط کمتری با بازار سهام داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص قیمت سهام، آزمون علیت گرنجر، فرضیه بازار کارامد پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی وشاخص کل قیمت سهام است. برای این منظور از داده‌های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز استفاده شده است. برای توضیح رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان متغیرهای موردنظر از رویکردهای انگل گرنجر، ARDL، جوهانسون، فیلیپس- هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی موردنظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می‌دهد که در تمام الگوهای برآورد شده یک رابطه بلندمدت میان متغیرهای موجود درمدل و شاخص‌کل قیمت سهام وجود دارد. مطابق ‌نتایج به‌دست‌آمده درحالی‌که حجم پول (سیاست‌های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد، آثار نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی‌اطمینانی زیادی همراه است. براساس نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر، شاخص‌کل قیمت سهام اثر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد در حالی‌که متغیرهای کلان بر رونق یا رکود بورس تأثیر می‌گذارند. این نتیجه نشان‌دهنده این است که از شاخص‌کل قیمت سهام نمی‌توان برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. همچنین قیمت سهام از یک گام تصادفی آن طور که تئوری بازارهای کارامد پیش‌بینی کرده است پیروی نمی‌کند. بر این اساس فرضیه تحقیق مبنی بر عدم‌کارایی بازار سهام پذیرفته می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE

ادامه مطلب

closeمقاله سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE

مقاله علمی و پژوهشی " سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE" مقاله ای است در 36 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شاخص کل قیمت سهام، قاعده سیاست پولی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته شده است چکیده مقاله در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی‌ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت‌های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه‌یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه­گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی  بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می­دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می­دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی،  شوک پولی و شوک هزینه­های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه‌ای، سرمایه‌گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی‌دهند و در صورت بروز شوک سرمایه­گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه­گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک  شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس­العمل آنی متغیرها نشان می­دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می­دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده‌های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه‌سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)" مقاله ای است در 18 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انتقال نرخ ارز، آرلانو-باند، GMM، اقتصاد ایران پرداخته شده است چکیده مقاله اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداول‌ترین سیاست‌ها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها به‌ویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب می‌شود. براساس مدل‌های انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهم‌ترین شرکای تجاری آن در سال‌های (2010-2000) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو-باند می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل می‌شود. نتایج نشان می‌دهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات می‌شود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج به‌دست آمده پیشنهاد می‌گردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی نوسان‌های نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بی‌ثباتی قیمت‌های کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بین‌المللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد می‌شود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسان‌های نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاست‌هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت‌های داخلی اتخاذ گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر سودآوری بخش کشاورزی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر سودآوری بخش کشاورزی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر سودآوری بخش کشاورزی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اقتصاد منطقه‌ای، قیمت‌های نسبی، سیاست‌های کلان اقتصادی، شاخص سودآوری، سیاست‌های پولی و مالی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص سودآوری بخش کشاورزی است. منظور از سیاست پولی در این تحقیق، تغییرات حجم پول و منظور از سیاست‌های مالی، تغییرات در بودجه دولت می‌باشد. در این مطالعه سعی شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که اثر سیاست‌های پولی و مالی در ایران بر شاخص سودآوری بخش کشاورزی به چه میزان و در کدام جهت است؟ اطلاعات مورد استفاده در این مقاله مربوط به شاخص ترکیبی قیمت نهاده‌ها و ستانده‌های سه زیر‌بخش کشاورزی در30 استان کشور طی (1384-1375) می‌باشد. نتایج تخمین مدل نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی انبساطی عموماً منجر‌به کاهش سودآوری و سیاست مالی انبساطی منجر به افزایش سودآوری در بخش کشاورزی شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله محیط‌ تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله محیط‌ تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " محیط‌ تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رهیافت مارکوف- سوئیچینگ " مقاله ای است در 28 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث درجه‌ عبور نرخ ارز، محیط تورمی، مدل مارکوف- سوئیچینگ، هم‌انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس، قیمت واردات پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر محیط‌های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال‌های (1389- 1355) می‌باشد. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ محیط‌های تورمی بالا و پایین استخراج می‌شود، سپس با استفاده از آزمون هم‌انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تأثیر محیط‌های تورمی به‌همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه‌ نهایی شرکای تجاری، درجه‌ باز بودن اقتصاد و نرخ ارز مؤثر اسمی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی علمی قرار گرفته ‌است. یافته‌های تجربی تحقیق نشان می‌دهند که در اقتصاد ایران درجه عبور نرخ ارز ناقص‌اند و محیط‌های تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه‌ عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته ‌است، به ‌طوری‌که در محیط‌های تورمی بالا درجه عبور نرخ ارز بیشتر از محیط تورمی پایین می‌باشد، همچنین نتایج نشان می‌دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنادار و متغیر درجه‌ باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL" مقاله ای است در 33 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شاخص قیمت سهام؛ عدم‌تقارن؛ الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیع‌شده غیرخطی؛ نرخ ارز پرداخته شده است چکیده مقاله بازار سهام، یکی از بارزترین نمونه‌های بازارهای مالی است که شناخت ماهیت، نحوه عملکرد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در این بین، بازار ارز می‌تواند به عنوان یک رقیب برای بازار سهام در نظر گرفته شود و بسته به صادرات¬ یا واردات¬محور بودن اقتصاد، بر کشور و بازار سهام اثرگذار باشد. پژوهش‌های انجام‌شده‌‌ی تجربی اثرات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام را در هر دو شکل مثبت و منفی نشان¬ داده¬اند، بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این پژوهش تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در دوره‌ی زمانی 3/1396-1/1380 با استفاده از داده‌های فصلی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور، الگوی خود¬رگرسیونی با وقفه توزیع شده‌ی غیرخطی برآورد شده و تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نقدینگی حقیقی و شاخص قیمت مصرف‌کننده بر شاخص قیمت سهام بررسی گردید. نتایج برآورد الگو حاکی از آن است که کاهش نرخ ارز اثر مثبت و معناداری در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام دارد، اما افزایش نرخ ارز در هر دو دوره اثر معناداری بر بازار سهام نداشته است. بنابراین نرخ ارز اثر نامتقارن بر شاخص قیمت سهام دارد. عنوان مقاله [English] Analyzing the Asymmetric Effects of Exchange Rate on the Stock Price Index of Tehran Stock Exchange: the NARDL Approach چکیده [English] The stock market is one of the most prominent examples of financial markets, which has always attracted economists’ attentions in terms of understanding its nature, the mode of its performance, and factors affecting it. Meanwhile, the foreign exchange market can be considered as a competitor for the stock market and, depending on the export or import-based nature of the economy, may affect the country and the stock market differently. Empirical research has indicated positive and negative effects of the exchange rate on stock price index. Therefore, considering the significance of this issue, the aim of this study was to analyze the asymmetric effects of the exchange rate on stock price index in the period of 2001/1-2017/3using seasonal data for Iran's economy. To this end, the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) model was estimated and the effects of exchange rate, interest rate, real liquidity and consumer price index on the stock price index were investigated. The results show that the decrease in the exchange rate has a positive and significant effect on the stock price index in the short and long-run, but the increase in the exchange rate in both periods has not significant effect on the stock market. Therefore, the exchange rate has an asymmetric effect on the stock price index. کلیدواژه‌ها [English] Stock Price Index, Asymmetry, Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL), Exchange rate دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران (به‌عنوان موردی مشابه بیماری هلندی) " مقاله ای است در 33 صفحه و با 10 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بیماری هلندی، اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، نسبت شاخص قیمت کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله تلاش شده است تا مبانی نظری بیماری هلندی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از شاخصهایی، وجود یا عدم وجود آن در اقتصاد ایران آزمون شود. براساس ملاحظات نظری اولین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات موادخام، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در درون نظام اقتصادی است که علاوه بر دامن‌زدن بر رشد مصرف در جامعه، با افزایش نسبت شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای غیر بهینه تولید، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می دهد و غیر رقابتی بودن محصول صنایع داخلی را تشدید می‌کند که همه این عوارض به‌عنوان آثار بروز بیماری هلندی در اقتصاد تلقی می شود. یکی از معتبرترین شاخصها جهت تأیید بیماری هلندی از بعد نظری و آماری، نسبت شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله است که در این مورد تفکیک آماری مشخصی در کشور وجود ندارد. اطلاعات آماری استخراج شده از شاخص جانشین بیان‌کننده آن است که با رشد درآمدهای نفتی نسبت شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله افزایش ملایمی را طی سالهای گذشته تجربه کرده است که در سالهای اخیر دارای رشد سریع‌تری نیز بوده است. این امر گمان ما را در مورد وجود سطح خفیفی از بیماری هلندی در کشور، به‌ویژه در سالهای اخیر تقویت می‌کند، هر چند که استفاده از در این رابطه همواره استنتاج نتایج قطعی را با تردید رو برو می‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی

ادامه مطلب

closeمقاله نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی

مقاله علمی و پژوهشی " نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نابرابری تورمی؛ شاخص قیمت ثروت‌مدارانه؛ شاخص قیمت مردم‌مدارانه؛ شاخص قیمت خانوارهاپرداخته شده است چکیده مقاله نابرابری تورمی مبین رویارویی خانوارهای دارای مخارج مصرفی متفاوت، با نرخ‌های تورم مختلف است. برای بررسی وجود نابرابری در این مقاله از دو شیوة تحلیل توصیفی CPI ویژة خانوار (ضریب تغییرات) و شکاف ثروت‌مدارانه استفاده می‌شود. خانوارها نیز برحسب محل سکونت (روستا یا شهر و استان) دسته‌بندی شدند. این دو روش در مورد تمام مناطق شهری و روستایی (به تفکیک استان) و همچنین کل کشور محاسبه گردید. یافته‌ها حاکی از وجود نابرابری تورمی در مناطق روستایی و شهری در مقاطع زمانی است. روند این نابرابری طی زمان نوسانی است، ولی به صورت کلی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی شدیدتر است؛ همچنین در سال‌های اخیر بر شدت این نابرابری افزوده شده و لزوم تدوین سیاست‌های خاص مناطق گوناگون اعم از روستایی و شهری و نیز استان‌ها ضرورت بیشتری یافته است.     عنوان مقاله [English] Inflation Inequality in Iran, Provincially Disaggregated چکیده [English] Inflation inequality illuminates that households with different consumption patterns face different inflation rates. The researches have used and calculate plutocratic price gaps to investigate the differences. The households’ are grouped in relation to rural and urban and provinces. The time period is 1374-1385 for rural areas and 1369-1385 for urban areas. The results show that there are inflation inequalities in both rural and urban areas in all provinces, and their trends are different too.   کلیدواژه‌ها [English] Inflation Inequality, Plutocratic Price Index, Democratic Price index, Household's Price Index دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آربیتراژ، مدل عاملی، مدل CAPM، مدل APT، تخمین SUR، آماره LR پرداخته شده است چکیده مقاله الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ توسط راس در سال 1976 معرفی شد. مهم‌ترین فرض این الگو، نبود آربیتراژ در بازار است. در این الگو، قیمت یک دارایی با توجه به میزان ریسک دارایی تعیین می‌شود و چندین عامل کلان ریسک یک دارایی را توضیح می‌دهند. هدف اصلی این تحقیق، آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران است. به این منظور، اطلاعات مربوط به قیمت سهام 20 شرکت بورسی و شش شاخص کلان اقتصادی گردآوری و مورد استفاده قرار گرفت، همچنین از روش تخمین SUR برای تخمین سیستم معادلات و از آماره LR به‌منظور آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ استفاده شد. در نهایت، با داده‌ها و روش تخمین مذکور برقراری APT در بورس سهام تهران رد نشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی روش‌های قیمت‌گذاری LNG در جهان

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی روش‌های قیمت‌گذاری LNG در جهان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی روش‌های قیمت‌گذاری LNG در جهان" مقاله ای است در 24 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث LNG، گاز طبیعی مایع، قیمت‌گذاری پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله ابتدا تاریخچه‌ای از اولین قراردادهای صادرات LNG بیان می‌شود و سپس برای معرفی روش‌های قیمت‌گذاری، اجزایی که قیمت LNG را تشکیل می‌دهند‏‏، معرفی می‌شوند. قیمت از سه بخش محتوای انرژی، اضافه‌بها و جبران هزینه‌های حمل‌و‌نقل در قراردادهای تحویل در بندر تشکیل می‌شود. پس از آن، چهار عامل تعدیل‌کننده‌ای که برای قیمت LNG در قراردادهای فوب وجود دارد بررسی می‌شود. دلایل این تعدیل‌ها شامل تبخیر LNG در فاصله مبدا تا مقصد‏، هزینه‌های حمل و نقل، رقابت پذیری قیمت LNG با سایر گزینه‌ها و تورم است. در ادامه مقاله، پنج روش قیمت‌گذاری LNG شامل روش‌های قیمت‌گذاری مقطوع مبتنی بر هزینه، مبتنی بر قیمت نفت‏، مبتنی بر قیمت گاز و بازگشتی بحث می‌شود و در هر مورد نقاط ضعف و قوت همراه با نمونه‌های از قرارداد LNG ارائه می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیرنفتی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیرنفتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیرنفتی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شاخص قیمت مسکن، نقدینگی، درآمدهای نفتی، پانل دیتا پرداخته شده است چکیده مقاله در سال‌های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان‌های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس‌بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت‌پذیری سایر بخش‌های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان‌های قیمت مسکن در دهه‌های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می‌خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده‌های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می‌شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می‌شوند. نتایج تخمین‌ها حاکی از آن است که در مدل‌های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل‌توجهی از نوسا‌ن‌های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می‌شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بومی‌سازی تئوری‌آربیتراژ‌برای بازار سرمایه ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بومی‌سازی تئوری‌آربیتراژ‌برای بازار سرمایه ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بومی‌سازی تئوری‌آربیتراژ‌برای بازار سرمایه ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازار سرمایه ایران، بورس اوراق بهادار، تئوری آربیتراژ و سپرده‌بانکی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله، پس از توضیحی درخصوص نظریه بازار سرمایه و مبانی تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ یعنی تئوری قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ا‌ی، به نقش اطلاعات در‌بازار سرمایه اشاره می‌کنیم. سپس، طرح پژوهشی درباره رابطه بین انواع سپرده‌ها‌ی بانکی و شاخص‌ها‌ی مهم بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران بیان می‌شود که زمینه‌ساز محاسبات تئوری آربیتراژ است. پس از آزمون‌ها‌ی آماری، ضرایب تعیین بالای 55 درصد برای متغیر سپرده‌ها‌ی بانکی غیردولتی و سپرده‌ها‌ی بانکی دولتی – خود دولت با هر دو شاخص کل و شاخص بازده مشاهده شد و بیش از نیمی از تغییرات در دو شاخص اصلی بورس از طریق سپرده‌ها‌ی یادشده توصیف می‌شوند. همچنین تغییرات در میزان وام‌دهی بانک‌ها - بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی - همسو با تغییرات در میزان سپرده‌ها می‌باشد، به عبارتی، تغییرات در میزان سپرده‌ها می‌تواند از طریق میزان وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌ها بر شاخص‌ها‌ی ما در بورس تأثیرگذار باشد. ضرایب تعیین به دست آمده بین سه متغیر‌کل سپرده‌ها‌ی بخش غیر دولتی، سپرده‌ها‌ی بخش دولتی نزد نظام بانکی – خود دولت و سپرده‌ها‌ی بخش دولتی نزد نظام بانکی – مؤسسات و شرکت‌ها با متغیر بدهی بخش غیر‌دولتی به کل بانک‌ها به ترتیب عبارت است از 996/0، 964/0، و 669/0 و نشان‌دهنده ارتباط قوی بین متغیرها‌ی یادشده و معرف سپرده‌ها‌ی بانکی به عنوان عواملی از ضرایب بتا در ایران است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ‌در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ‌در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ‌در ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شوک‌های قیمت نفت، نوسان‌های اقتصاد کلان، مدل اتورگرسیو برداری (VAR)پرداخته شده است چکیده مقاله نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می‌باشد. نوسان‌های قیمت نفت می‌تواند موجب بی‌ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد‌کننده نفت شود. نوسان‌های قیمت نفت می‌تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. این مقاله با استفاده از مدل خود توضیح برداری، رابطه پویای بین شوک‌های قیمت نفت و متغیرهای عمده در اقتصاد کلان ایران را بررسی می‌کند. برای مشاهده آثار شوک‌های نفتی بر این متغیرها از تکنیک تابع‌عکس‌العمل‌تحریک استفاده‌شده‌است. برای‌این‎منظور،‌داده‌های‌سالانه‌طی‌دوره‌زمانی (1384-1344) بکار‌ گرفته ‌شده است. نتایج‌این‌تحقیق‌نشان می‌دهند که اگر شوکی به قیمت نفت درجهت افزایش وارد شود تمام متغیرهای موجود در مدل از جمله تولیدات بخش صنعت، شاخص قیمت مصرف‌کننده، واردات و نرخ ارز نسبت به شوک وارده واکنش نشان می‌دهند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 33 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عبور نرخ ارز؛ رفتار غیرخطی؛ وضعیت تولید؛ الگوی خود توضیح‌برداری؛ ساختار آستانه‌ای؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش امکان رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران را با توجه به وضعیت تولید بررسی می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که تاکنون این موضوع برای اقتصاد ایران برای رژیم‌های رونق (تولید بالا) و رکود (تولید پائین) بررسی نشده است. در جهت پر کردن این خلاء در ادبیات اقتصاد ایران، یک الگوی خودتوضیح برداری ساختاری آستانه‌ای با بکارگیری داده‌های ماهیانه برای دوره‌ی 1395-1381 برآورد شده است. بردار متغیرها شامل نرخ ارز، شاخص‌های قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده، تولیدات صنعتی و نرخ سود بانکی است. از شاخص تولیدات صنعتی به¬عنوان متغیر آستانه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه مثبت نرخ ارز در هر دو رژیم تولید بالا و پائین باعث رشد شاخص‌های قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده می‌شود. امّا بر اساس توابع ضربه-واکنش، عکس العمل قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده به تکانه نرخ ارز در رژیم رونق محصول شدیدتر از رکود است. بر اساس یافته‌ها، عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران رفتار غیرخطی و ناقص دارد. نتایج بیانگر اهمیّت توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به تفاوت اثرات تکانه ارزی بر شاخص‌های قیمتی در وضعیت¬های رونق و رکود است. عنوان مقاله [English] Production State-Dependent Non-Linear Behavior of Exchange Rate Pass-Through in Iran چکیده [English] The purpose of this study is to investigate the possibility of non-linear behavior of exchange rate pass-through in the states of boom and recession in Iran. To the best of our knowledge, this issue has not studied for Iran. To this end, using monthly data for the period of 2002:4-2017:3, we estimate a structural threshold vector autoregressive (STVAR) model. Our endogenous variables include exchange rate, import price index, producer price index, consumer price index, industrial production index, and the interest rate. The results show that an increase in exchange rate has positive impacts on import price, producer price and consumer price indices. The impulse-response functions indicate that the reactions of the import price, the producer price and the consumer price to exchange rate shock are higher in the boom than that in the recession. Hence, our finding confirms the non-linear behavior of the exchange rate pass-through in Iran. Moreover, the degree of exchange rate pass-through in Iran is incomplete. The results show that the policymaker should take into consideration the importance of non-linear behavior of exchange rate pass-through when conducting an exchange rate policy in Iran. کلیدواژه‌ها [English] Exchange Rate Pass-Through, Non-Linear Behavior, Boom and Recession, Structural Threshold Vector Autoregressive Model, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شوک‌های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)

ادامه مطلب

closeمقاله شوک‌های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)

مقاله علمی و پژوهشی " شوک‌های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)" مقاله ای است در 28 صفحه و با 77 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نرخ ارز، شاخص سهام، خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)، تحریم اقتصادی پرداخته شده است چکیده مقاله باگسترش مدل­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای،تعیین عوامل مؤثربربازدهی و ریسک سهام مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکی از متغیرهای اقتصادی که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز، قیمت سهام را از طریق تغییر ارزش دارایی­های شرکت تحت تأثیر قرار می­دهد. از سوی دیگر افزایش بی­سابقه نرخ ارز در سال­های اخیر، در پیتحریم بانک مرکزی ایران از طرف سوییفت، اهمیت نرخ ارز را در بازارهای مالی بیش از پیش آشکار نمود. در این پژوهش به منظور تحلیل اثر شوک­های ارزی بر بازارهای مالی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR) و داده­های روزانه در بازه اولژانویه 2009 تا31جولای 2013م استفاده شده است.نتایج نشان می­دهد: 1) طبق تعریف مدل­های جریان­گرا در این پژوهش نیز نرخ ارز هدایت­کننده بازار سهام بوده و واکنش شاخص سهام به شوک ارزی مثبت است، 2) در وضعیت تحریم، ارز به عنوان یک دارایی واقعی برای سرمایه­گذاری مورد توجه واقع می­شود و 3) در وضعیت تحریم، شوک ارزی در بلندمدت اثر منفی بر شاخص سهام دارد که ناشی از وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و ماشین­آلات وارداتی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار" مقاله ای است در 22 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سطح قیمت‌ها؛ رفاه خانوار؛ منطقه شهری؛ منطقه روستایی؛ شاخص تغییرات جبرانی؛ سیستم تقاضای خطی پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی رفاه خانوارها یکی از مهم¬ترین تحقیقات اقتصادی در هر جامعه¬ای است، زیرا با چنین دانشی می¬توان به تدوین سیاست¬های مناسب برای بهبود وضعیت رفاهی مردم پرداخن. این مقاله تلاش می¬کند تا بر اساس داده¬های پیمایشی بودجه خانوار (مرکز آمار ایران) تأثیر افزایش قیمت¬ها بر رفاه خانوار را در سه طبقه درآمدی و در چهار مقطع زمانی 1375، 1380، 1385 و 1390، ارزیابی نماید. از سیستم تقاضای (هزینه) خطی برای بدست آوردن پارامترهای الگو استفاده می¬شود. یافته¬ها حاکی از آن است که گرچه افزایش قیمت¬ها، به کاهش رفاه خانوارها در هر سه سطح درآمدی (کم، متوسط، زیاد) می¬انجامد،  اما روند کاهش رفاه برای سطوح مختلف درآمدی متفاوت است، که ضرورت تدوین سیاست¬های متفاوت را نشان می-دهد. عنوان مقاله [English] The Impact of Price Changes on Household Welfare چکیده [English] The study of household Welfare is one the most important economic research in each country. With such knowledge, proper policies for improving people’s welfare condition could be set. This paper attempts to evaluate the impact of price rises on household Welfare for three income groups (low, average and high) in four cross-sections of 1375, 1380, 1385 and 1390, based on Household Budget Survey data. A Linear expenditure System (LES) was used for estimating parameters of the model. Our findings show that although rising prices would lower household welfare for all three income groups, but their declining trends are very different, indicating the necessity of policy differentiation. کلیدواژه‌ها [English] Price level, household welfare, compensating variation, rural and urban areas, linear expenditure system دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آثار تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات در بازار قراردادهای آتی سکه‌ طلا در بورس کالای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله آثار تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات در بازار قراردادهای آتی سکه‌ طلا در بورس کالای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " آثار تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات در بازار قراردادهای آتی سکه‌ طلا در بورس کالای ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قرارداد آتی، وجه تضمین، قیمت، نوسان‌پذیری قیمت، حجم معاملات پرداخته شده است چکیده مقاله سفته‌بازان در معاملات قراردادهای آتی به‌عنوان گروهی از معامله‌گران که باعث افزایش قیمت‌ها و نوسان‌های شدید در قیمت کالاها بوده‌اند شناسایی شدند. بر اساس قوانین جدید آمریکا به کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (CFTC) اجازه داده شد تا از وجه تضمین به‌عنوان ابزار کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قیمت قراردهای آتی استفاده نماید، اما کارامدی وجه تضمین در این خصوص و آثار جانبی که تغییرات وجه تضمین بر بازار قراردادهای آتی می‌گذارد موضوعی است که مورد توجه بورس‌ها، نهادهای ناظر بر بازار و معامله‌گران قراردادهای آتی قرار دارد. در این مطالعه بر اساس آمار مربوط به معاملات قراردادهای آتی سکه‌ تمام بهار آزادی در بورس کالای ایران از تاریخ 05/09/1387 تا 25/09/1393 (1625 روز معاملاتی و با استفاده از مدل گارچ چند متغیره (M-GARCH) که به روش همبستگی شرطی ثابت (CCC) تخمین زده شد اثر تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد افزایش وجه تضمین باعث کاهش قیمت قراردادهای آتی می‌شود، همچنین با افزایش وجه تضمین نوسان‌های قیمت قراردادهای آتی افزایش یافته، پایایی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و از حجم معاملات در بورس کاسته می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .