مقالات اقتصادی
مقاله بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران
تاریخ 20 مرداد 1398 ساعت 23:54:12
کد خبر: 002140
مقاله بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 33 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عبور نرخ ارز؛ رفتار غیرخطی؛ وضعیت تولید؛ الگوی خود توضیح‌برداری؛ ساختار آستانه‌ای؛ ایران پرداخته شده است

چکیده مقاله

این پژوهش امکان رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران را با توجه به وضعیت تولید بررسی می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که تاکنون این موضوع برای اقتصاد ایران برای رژیم‌های رونق (تولید بالا) و رکود (تولید پائین) بررسی نشده است. در جهت پر کردن این خلاء در ادبیات اقتصاد ایران، یک الگوی خودتوضیح برداری ساختاری آستانه‌ای با بکارگیری داده‌های ماهیانه برای دوره‌ی 1395-1381 برآورد شده است. بردار متغیرها شامل نرخ ارز، شاخص‌های قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده، تولیدات صنعتی و نرخ سود بانکی است. از شاخص تولیدات صنعتی به¬عنوان متغیر آستانه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه مثبت نرخ ارز در هر دو رژیم تولید بالا و پائین باعث رشد شاخص‌های قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده می‌شود. امّا بر اساس توابع ضربه-واکنش، عکس العمل قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده به تکانه نرخ ارز در رژیم رونق محصول شدیدتر از رکود است. بر اساس یافته‌ها، عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران رفتار غیرخطی و ناقص دارد. نتایج بیانگر اهمیّت توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به تفاوت اثرات تکانه ارزی بر شاخص‌های قیمتی در وضعیت¬های رونق و رکود است.

عنوان مقاله [English]

Production State-Dependent Non-Linear Behavior of Exchange Rate Pass-Through in Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the possibility of non-linear behavior of exchange rate pass-through in the states of boom and recession in Iran. To the best of our knowledge, this issue has not studied for Iran. To this end, using monthly data for the period of 2002:4-2017:3, we estimate a structural threshold vector autoregressive (STVAR) model. Our endogenous variables include exchange rate, import price index, producer price index, consumer price index, industrial production index, and the interest rate. The results show that an increase in exchange rate has positive impacts on import price, producer price and consumer price indices. The impulse-response functions indicate that the reactions of the import price, the producer price and the consumer price to exchange rate shock are higher in the boom than that in the recession. Hence, our finding confirms the non-linear behavior of the exchange rate pass-through in Iran. Moreover, the degree of exchange rate pass-through in Iran is incomplete. The results show that the policymaker should take into consideration the importance of non-linear behavior of exchange rate pass-through when conducting an exchange rate policy in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

Exchange Rate Pass-Through, Non-Linear Behavior, Boom and Recession, Structural Threshold Vector Autoregressive Model, Iran

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF